Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. 

W książce opisano miedzy innymi następujące zagadnienia:

* klasyczny model analizy zdarzeń,

* wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,

* wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,

* wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,

* zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,

* oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

* wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,

* strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.