Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie

(okładka miękka)
Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie (okładka miękka, książki)
Liczba stron: 250
Data premiery: 24-07-2018
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dostępność: Dostępny | Wysyłamy w 24 godziny

Normalna cena:
79,00 zł
Special Price 58,99 zł
- +
LUB

Opis

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.

W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.


Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dodatkowe informacje

Autor Feder-Sempach Ewa, Dębski Wiesław, Wójcik Szymon
Nazwa Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie
Liczba stron 250
Data premiery 24-07-2018
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa miękka
ean 9788301199562
Numer wydania I
Język wydania polski
Język oryginału polski
Rok wydania 2018
Forma książka

Opinie

Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Oceniasz: Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie

Jak oceniasz ten produkt? *

 
1 1 gwiazdka
2 2 gwiazdki
3 3 gwiazdki
4 4 gwiazdki
5 5 gwiazdek
Ocena
  • Limit znaków:

Dostawa

Koszty dostawy:

Zamówienie do 29 zł

DostawaPłatność onlinePłatność
przy odbiorze*
Punkt odbioru 1,99 zł -
Pocztex Kurier 48 4,99 zł 7,99 zł
Kurier 8,99 zł 10,99 zł
Paczkomaty Inpost 6,99 zł -

Zamówienie od 29 do 149 zł

DostawaPłatność onlinePłatność
przy odbiorze*
Punkt odbioru 0,00 zł -
Pocztex Kurier 48 4,99 zł 7,99 zł
Kurier 8,99 zł 10,99 zł
Paczkomaty Inpost 6,99 zł -

Zamówienie powyżej 149 zł

DostawaPłatność onlinePłatność
przy odbiorze*
Punkt odbioru 0,00 zł -
Pocztex Kurier 48 0,00 zł 5,99 zł
Kurier 0,00 zł 5,99 zł
Paczkomaty Inpost 0,00 zł -

*Płatność przy odbiorze dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.